El Museo de Historia Local de Villanueva de Córdoba se ubica en una antigua estación de ferrocarril. Dicho edificio fue construido entre 1906 y 1907, siendo gestionado en sus primeros años por la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya-Pueblonuevo. El destino de esta línea, que unía Peñarroya con Puertollano, era el transporte de materiales mineros, pero también sirvió para el trasiego de pasajeros.
Será en los años 50, con la crisis minera, cuando esta línea de ferrocarril pase a ser gestionada por dos empresas estatales EFE (Explotación Ferrocarriles por el Estado) y FEVE (Ferrocarriles Vía Estrecha); hasta su cierre definitivo el 1 de agosto de 1970. Hoy día podemos ver en el edificio los rasgos característicos de las casetas de tren, como son: anchas paredes de piedra encaladas en blanco, dinteles y marcos de puertas y ventanas en ladrillo, y el alero que cubre la parte destinada a las mercancías.